【FX】 リスク管理 一つの籠に卵を盛るな
これから数回に渡り、私が投資で実践しているリスクマネジメントについてお話していきます。
投資を始めてかれこれ１２年経ちますが、いろんな投資をしてきました。
はじめは３万円から、ミニ株という通常の1/10サイズで株を持てる権利を買い、「うわ〜500円儲かっちゃったよ＾＾」なんて一喜一憂していたのを今でも憶えています。
やがて投資にも慣れてきて「もっと儲けたい！」という気持ちから、株式投資の信用２階建て全力買いや、FXでレバレッジ200倍（今は25倍までに規制されてますね）のポンド円を全力売ったり、そして日経平均の先物などにも手を出すようになりました。
始めはどれも勝てるんです。
もちろん勝つつもりでやってますから、始める前にバックテストをして結果が良いものをチョイスし、フォワードテストを経て実践に移るのでたいていの投資は最初上手くいきます。
ですが、ある時やってきます。阿鼻叫喚の乱高下が…
そして負ける
好事魔多しと言いますが、「いける！」と思って増資したときに限ってやられちゃうんですね＞＜
そして、それまで勝っていた額のほとんどを溶かし、資金を引き揚げる…
で、「アンタの売ったソコが底！」
と言わんばかりの爆上げがやってきて、ソレを指をくわえて見てるだけ。
なんてことが１回や２回じゃすまない回数ありました。
この考え方こそ必勝法
そんなときに出会ったのが
「一つの籠に卵を盛るな」
という格言です。
卵は落とすと割れちゃいますよね。投資もそれと同じで、ひとつだけの投資手法に頼りきりだったり、似通った投資を幾つもやったりすると、その投資手法がうまくいかない時が来ると損失を被り「やっぱり負けちゃったよ…」ってなっちゃうんです。
たとえば、こんな商売があったとします。
一つは晴れると100円儲かる商売。ここでは仮に帽子屋さんとします。
そして雨が降ると50円の赤字です。
そしてもう一つは雨が降ると100円儲かる商売。ここでは傘屋さんだとします。
晴れると50円の赤字になります。
ちなみにひとつの商売を始めるのに1,000円の資金を出すとします。そして天候は晴れも雨も1/2の確率であるとします。
あなたはどっちの商売に手を出しますか？
「どちらで商売しても変わらない」と思ったアナタは、このあとをしっかりと読んでくださいね♪
もちろんどちらで商売しても期待値は日当たり25円となります。
晴れで100円、雨で-50円（または逆）ですから長期的に見ればどちらで商売しても良いということになります。
でも急な干ばつで数か月雨が降らなかったら、もし傘屋さんに手を出していたらどうなってしまうのでしょう？
毎日50円の赤字を出し続けて、20日後には倒産してしまいます。
しかし両方の商売を始めたらどうなるでしょう？
ひとつの商売を始めるのに1,000円かかりますから2,000円用意しないと始められませんが、その代わりに晴れていても50円、雨が降っていても50円が毎日儲かることになります。
商売 |
資金 |
1日の儲け |
利益率 |
|---|---|---|---|
帽子屋さん |
1,000円 |
25円 |
2.5％ |
傘屋さん |
1,000円 |
25円 |
2.5％ |
両方やる |
2,000円 |
50円 |
2.5％ |
なんと同じ利益率なのに、勝率100％の必勝法が出来上がってしまいました。
ひとつ難点なのが用意する資金が倍になってしまう点ですね。
現代ポートフォリオ理論
上の説明はかなり簡単にしていますが、いわゆるこれが「現代ポートフォリオ理論」であり、ノーベル賞も取った低リスク高リターンの考え方なんです！
以降、私の投資に対する考え方は変わっていき、リスクとリターンはコントロールできるんだと実感していきました。
そこで今回、自動売買で且つリスクを低減しなるべく高いリターンを得られるように組んだのが、iサイクル注文の三つ巴システムなんです。
もちろん投資ですから思わぬ事態になることも十分にあり得ます。
ですが、iサイクル注文の三つ巴システムはどれかの通貨ペアが上がったり下がったりしても、他の通貨ペアで相殺するように設定しています。
このブログは検証用なのでリスクを多めに取っていますが、もっと厳密にやれば理想的な動きをするんじゃないかなと思っています。
現代ポートフォリオ理論は、実はかな〜り奥深いです。
今回は触りの部分だけ簡単にご説明しましたが、次回以降少しずつ詳細まで掘り下げていきますね♪
