【FX】 リスク管理　相関係数を使ってリスクコントロール

2015年8月から始めたiサイクル注文も早13週が経過しました。
企業でいうと1Qが終わったところですので、ここで今までの振り返りをしたいと思います。

率直に、「特にやることなかったなぁ」というのが感想です。

途中「ポジりたい症候群」になりかけましたが、そもそも常に何かしらのポジションを持っているのがiサイクル注文ですし、ただじっと待つのみという13週間でした。

ま、それが自動売買の魅力なんですけどね♪

それでは通貨ペア毎の損益状況を見ていきましょう。

まずは豪ドル円から。
対象資産40万円、ポジションは売り方向、想定変動幅は503PIPで設定しました。

期間中のグラフは以下の通りです。

期間中の高値は92円後半、安値は82円と13週間でなんと10円以上も値動きがあったんですね…
iサイクル注文でのポジションを持っているとあまり値動きに興味がなくなってしまっており、正直気づきませんでした＾＾；

そして13週終了時の豪ドル円は86円後半です。
現在はまた87円台に乗せてきていますね。

続いて期間中の約定詳細です。

日当たりで約29回の決済があったみたいです。
このままだと1年間で6000回以上の決済になりそうです。

やはり悔いが残るのは損切回数ですね。1回あたり4,600円の損切になりますので合計で約9万円の損切がありました。
とはいえ、損切自体はリスクコントロールをする上で欠かせません。

まあひと月で10円も動くのですからしょうがないといえばしょうがないです。
注目すべきはそれでも8万円以上の確定利益が積み上がっているという事実でしょうね。

続いて米ドル円です。
対象資産40万円、ポジションは買い方向、想定変動幅は500PIPで設定しました。

期間中のグラフは以下の通りです。

期間中の高値は124円後半、安値は117円台とドル円にしては動きがありました。
そして現在はまた高値圏に突入しそうな気配です。

続いて期間中の約定詳細です。

損切回数27回のうち14回はポジションを一旦調整したために発生したものです。
特筆すべきは、完全に高値掴みをしたのにも関わらず確定利益が35,000円近く出ているところですね。

米ドル円はボラティリティが低く、あまりトラップトレードには向いていないんじゃないかなとおもってましたが、10PIP刻みのトラップであれば、案外美味しい通貨かも、です。

最後に豪ドル米ドルです。
対象資産40万円、ポジションは買い方向、想定変動幅は500PIPで設定しました。

期間中のグラフは以下の通りです。

期間中の高値は0.73ドル後半、安値は0.69ドルあまり大きな動きはありませんでした。
こういうシーソー的な動きはiサイクルに向いてますね。元々ボラが低い通貨ペアなので、ポジション設定を間違えた感じです（汗

続いて期間中の約定詳細です。

損切回数6回は全てポジションを一旦調整したために発生したものです。
豪ドル円と米ドル円を相殺するために建てたポジションですが、通貨ペア毎のボラティリティを加味するのを忘れるという失態により決済回数が圧倒的に少なくなっています。

ただし実質的な損切が無かったため、確定損益は65,000円強になりました。

期間中の最大含み損は11万円ほど。
大体4〜10万円程度の含み損を行ったり来たりという感じです。

13週運用してみて分かったことは、

一旦大きなトレンドが形成されると三つ巴システムでも損失は吸収しきれない

ということが分かりました。

もちろんこれは一時的なものであると同時に、相殺しきれないだけである程度の損失吸収はできているので安心してみていますが、●●ショックとか来た時にどうなるかはまだ検証しきれてないです。

今後さらに強化するには、やはり上記３通貨ペアの両建てですかね。

このまま順調に運用できれば40週経過ごろには確定利益50万円ほどになるので、その頃辺りから両建てをしていければと思います。

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