具体的なポジションを検討してみた
さて、前回は
- 昨年末で全ポジションを一旦決済した
- ポジションを再構築する理由
についてご説明しました
⇒新しいiサイクル注文の設定方法を考える
今回は実際にどんなポジションを取るのか、相関係数を基に検討してみました。
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くりっく365の取り扱い通貨ペア
現在くりっく365に上場している通貨ペアは合計で24種類になります。
- USD/JPY 米ドル/円
- EUR/JPY ユーロ/円
- GBP/JPY 英ポンド/円
- AUD/JPY 豪ドル/円
- CHF/JPY スイスフラン/円
- CAD/JPY カナダドル/円
- NZD/JPY NZドル/円
- ZAR/JPY 南アフリカランド/円
- TRY/JPY トルコリラ/円
- NOK/JPY ノルウェークローネ/円
- HKD/JPY 香港ドル/円
- SEK/JPY スウェーデンクローナ/円
- PLN/JPY ポーランドズロチ/円
- EUR/USD ユーロ/米ドル
- GBP/USD 英ポンド/米ドル
- GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン
- USD/CHF 米ドル/スイスフラン
- USD/CAD 米ドル/カナダドル
- AUD/USD 豪ドル/米ドル
- EUR/CHF ユーロ/スイスフラン
- EUR/GBP ユーロ/英ポンド
- NZD/USD NZドル/米ドル
- EUR/AUD ユーロ/豪ドル
- GBP/AUD 英ポンド/豪ドル
トルコリラ/円は2015年5月にくりっく365へ上場をしたばかりで出来たてほやほやの取り扱い通貨ペアとなります。
そこで今回、全通貨ペアの相関係数を調べてみました！
相関係数が±0.8以上の通貨ペアを狙え！
下の表は2015年5月〜12月までの全通貨ペアの相関係数表です。
クリックすると大きくなります
全部で552の組み合わせがあり、相関係数が0.8を超える組み合わせが60、-0.8を下回る組み合わせが36あることが分かります。
もちろん売りと買い両方を表示しているので、実際の組み合わせはその半分となります。
それでも48の組み合わせで、かなりの正相関（または逆相関）が認められます。
（相関係数の計算方法はコチラをご覧ください）
その中で注目したのが、
USD/JPYとHKD/JPY（相関係数+0.996）
USD/CADとNOK/JPY（相関係数-0.916）
CHF/JPYとNOK/JPY（相関係数+0.945）
です。
ただこれだと今までと同様バランスの悪いポートフォリオになってしまうので、さらに通貨ペアを増やしてリスクマネジメントをしていこうと思います。
買いと売りの数量を合わせる
上記6通貨ペアをさらにリスク分散させるために以下の通貨ペアでiサイクルを注文していこうかと考えています。
- USDJPY買 USDJPY売 ← 両建て
- NOKJPY買 NOKJPY売 ← 両建て
- CHFJPY買 CHFJPY売 ← 両建て
- HKDJPY買 HKDJPY売 ← 両建て
- EURCHF買
- CADJPY買
- USDCAD買
- EURJPY売
- USDCHF売
合計で13通貨ペアとなります。
両建てもあるのである程度証拠金額を抑えられるとは思いますが、果たして一体いくらぐらいかかるのかまではシミュレートしてません（汗
なお、上記13通貨ペアの通貨別による買いと売りの数量は以下のようになります。
USD |
JPY |
CHF |
EUR |
NOK |
CAD |
HKD |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い |
2 |
5 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
売り |
2 |
5 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
全ての通貨の買いと売りの数量を合わせました。
あとは通貨ペア毎のボラティリティに合わせてポジションを取るだけです＾＾
口座が開設されるのが楽しみです♪
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